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【解讀】國家金融監(jiān)督管理總局有關(guān)司局負責(zé)人就《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理辦法》答記者問

發(fā)布時間:2025-06-20

政策級別:國家級

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政策主題:監(jiān)督管理

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國家金融監(jiān)督管理總局有關(guān)司局負責(zé)人就《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理辦法》答記者問

為深入貫徹落實中央金融工作會議精神,加強資本監(jiān)管、規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營,推動商業(yè)銀行提高市場風(fēng)險管理水平,金融監(jiān)管總局對《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》(以下簡稱《指引》)進行了修訂,形成《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理辦法》(以下簡稱《辦法》),有關(guān)司局負責(zé)人就相關(guān)問題回答了記者提問。

一、修訂《指引》的背景是什么?

市場風(fēng)險是商業(yè)銀行經(jīng)營管理中面臨的主要風(fēng)險之一。《指引》發(fā)布實施20年以來,對于促進商業(yè)銀行加強市場風(fēng)險管理,轉(zhuǎn)變經(jīng)營機制,建立和完善內(nèi)部風(fēng)險管理體系發(fā)揮了積極作用。隨著銀行業(yè)務(wù)實踐的發(fā)展以及《商業(yè)銀行資本管理辦法》(以下簡稱《資本辦法》)落地實施,《指引》在市場風(fēng)險內(nèi)涵、治理架構(gòu)、管理流程和工具等方面的規(guī)定,有必要進一步完善。

二、《辦法》對于市場風(fēng)險定義調(diào)整的主要考慮?

銀行賬簿利率風(fēng)險產(chǎn)生原因、表現(xiàn)形式、管理與計量方式均與交易賬簿市場風(fēng)險存在較大不同。從銀行實踐來看,交易賬簿市場風(fēng)險與銀行賬簿利率風(fēng)險通常由不同部門或團隊,通過不同的政策程序、計量方法和管理工具進行管理。同時,《資本辦法》《銀行業(yè)金融機構(gòu)全面風(fēng)險管理指引》中,均已將市場風(fēng)險和銀行賬簿利率風(fēng)險作為獨立的兩類風(fēng)險管理。

本次修訂后,《辦法》不再包含銀行賬簿利率風(fēng)險,而是聚焦于利率、匯率、股票價格、商品價格發(fā)生不利變動引發(fā)銀行損益波動的風(fēng)險。銀行賬簿利率風(fēng)險適用《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理指引(修訂)》。

三、《辦法》主要內(nèi)容有哪些?

《辦法》共五章四十三條,主要內(nèi)容包括:一是明確市場風(fēng)險定義。厘清《辦法》適用范圍,不再包括銀行賬簿利率風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容,加強與《資本辦法》《銀行業(yè)金融機構(gòu)全面風(fēng)險管理指引》等制度銜接。二是強調(diào)完善市場風(fēng)險治理架構(gòu)。明確董事會、監(jiān)事(會)和高級管理層的責(zé)任,界定三道防線的具體范圍和職責(zé),強調(diào)銀行在集團并表層面加強市場風(fēng)險管理。三是細化市場風(fēng)險管理要求。要求銀行對市場風(fēng)險進行全流程管理,細化風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測、控制和報告要求。完善內(nèi)部模型定義以及模型管理、壓力測試要求,匹配當(dāng)前市場風(fēng)險計量框架和管理實踐。

四、《辦法》實施將對市場有何影響?

《指引》的修訂是在《資本辦法》出臺的背景下,結(jié)合銀行管理實踐,對部分概念、方法和管理要求進行更新和優(yōu)化。《辦法》對市場風(fēng)險管理提出了新要求,有助于增強銀行的運營韌性。一是有利于銀行更清晰地理解市場風(fēng)險與銀行賬簿利率風(fēng)險的關(guān)系,進一步強化市場風(fēng)險管理意識,提高市場風(fēng)險管理的專業(yè)化能力和水平;二是有利于銀行進一步優(yōu)化市場風(fēng)險治理架構(gòu)和政策程序,完善風(fēng)險偏好和風(fēng)險限額體系,夯實數(shù)據(jù)系統(tǒng)基礎(chǔ),強化內(nèi)部控制和審計,提升市場風(fēng)險管理精細化程度;三是有利于銀行將《資本辦法》的實施與市場風(fēng)險管理緊密結(jié)合,做好內(nèi)部模型驗證與有效性監(jiān)控。